백테스트 — 규칙의 과거 성과를 되짚다

백테스트는 내가 세운 투자 규칙을 과거 데이터에 적용했다면 어떤 성과였을지 계산해 보여주는 도구입니다. 누적 수익률(CAGR), 최대낙폭(MDD), 자산곡선을 함께 제공해 전략의 수익성과 위험을 한눈에 비교할 수 있습니다.

무엇을 계산하나요

• CAGR: 연평균 복리 수익률 — 전략이 장기적으로 얼마나 불렸는가.
• MDD: 최대낙폭 — 고점 대비 가장 크게 빠진 구간, 견뎌야 할 고통의 크기.
• 자산곡선: 시간에 따른 자산 변화 — 우상향의 모양과 변동성을 시각적으로 확인.

함정을 피하는 설계

백테스트는 과신하면 위험합니다. 투자모아는 공시시차를 보수적으로 반영해(1~3월에는 전전년도, 4월부터 전년도 사업보고서 사용) 미래 정보를 미리 쓰는 오류를 줄이고, PER·PBR 같은 가치지표는 리밸런싱 당시의 시가총액으로 재계산합니다. 그럼에도 생존편향·거래비용·과최적화 같은 한계는 남으므로, 과거 성과가 미래를 보장하지 않는다는 점을 항상 염두에 두어야 합니다.

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투자모아가 제공하는 데이터·도구는 투자 판단을 돕기 위한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자자문이 아닙니다. 지표·과거 통계는 미래 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.